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7月18日，中金所公告，《中證1000股指期貨合約》《中證1000股指期權合約》《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則》和《中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則》（修訂版）已報告中國證監(jiān)會，現予以發(fā)布。

（來源：中金所）

此前，中金所已上市滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨和滬深300股指期權四大權益類衍生品，中證1000股指期貨、期權將對上述產品起到助推和互補的作用。

中證1000股指期貨、期權相關業(yè)務簡介

中證1000股指期貨合約顯示，中證1000股指期貨合約交易代碼為IM，合約乘數為每點人民幣200元，最小變動單位為0.2點。

中證1000股指期貨合約交易細則顯示，本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價的±10%。到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。

合約實行持倉限額制度。（一）客戶某一合約單邊持倉限額為1200手；（二）某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

中證1000股指期權合約與已上市的滬深300股指期權合約基本一致，合約乘數為每點人民幣100元，最小變動單位為0.2點，每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±10%，合約月份為當月、下2個月及隨后3個季月。

中證1000指數簡介

中證1000指數發(fā)布于2014年10月17日，基日為2004年12年31年。

中證1000指數選取中證800指數樣本以外，規(guī)模偏小且流動性好的1000只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批小市值公司的股票價格表現。

相較于滬深300、上證50等大盤股指數，中證1000的波動率明顯更大；且波動率同樣也超過中證500。

截至2022年7月17日，Wind一級行業(yè)，中證1000的前三大權重行業(yè)為工業(yè)（23.8%）、信息技術（22.1%）和材料（21.5%）。

中證1000相關指數基金

數據顯示，截至2022年7月18日，公募市場跟蹤中證1000指數的基金19只（初始基金，含ETF聯接），其中3只上市ETF，規(guī)模最大的24.66億元；2只普通被動指數基金，規(guī)模均不足億元；12只增強指數基金，規(guī)模最大的22.24億元。

中證1000股指期貨、股指期權的上市意味著市場上可用的風險控制工具進一步增加。

關鍵詞： 中證1000股指期貨